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Date Posted: 14:43:08 05/30/02 Thu
Author: Il professore
Subject: Mi presento, sono "Il professore"

Posto qui quello che ho scritto da altre parti, per suggerire ipotesi di lavoro.
Parlero' della borsa.

Per restare nell'ambito di processi stocastici non caotici, dall'evidenza empirica di autocorrelazioni seriali negative sul breve e lungo periodo e positive nel medio, si sono ipotizzati processi detti mean reverting.

la formula e' del tipo
dx(t)=a(b-x(t-1))dt+sdw

dove dw e' il classico processo di wiener (o browniano) e s lo sqm

come potete agevolmente notare la parte deterministica del processo tende ad "attirare" il processo stesso verso il termine b.
cosa sia b per ora nessuno lo ha affermato con precisione, i primi studi parlano di valore fondamentale e giustificano gli scostamenti con i fenomeni di underreaction e overreaction.
Alcune prove stimano i parametri del modello e
costruiscono la banda +/- 2s intorno a b. da qui si seguono segnali di entrata e uscita con una strategia contraria. se sono sulla banda alta vendo e se sono su
quella bassa acquisto cercando di sfruttare la parte deterministica del processo. la cosa ha dato risultati discreti. purtroppo il grosso problema
rimane quello della stima dell'attrattore b. nel momento in cui anche lui segue un processo casuale le cose si complicano e torniamo al punto di partenza.

FORZA CON LE CRITICHE E I SUGGERIMENTI

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